海通金工 | 大额买入与资金流向跟踪（20230206-20230210）

　　投资要点

　　证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。

　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：中央商场、泛海控股、北京银行、光大银行、建设银行。（本周报中，近5个交易日特指20230206至20230210。）

　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：尚纬股份、保立佳、华菱钢铁、安必平、中国巨石。

　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、房地产、电力及公用事业、综合金融。

　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：房地产、消费者服务、电力及公用事业、食品饮料、农林牧渔。

　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华夏MSCI中国A50互联互通ETF、广发中证传媒ETF、南方中证500ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、富国中证1000ETF。

　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：天弘中证全指证券公司ETF、易方达中证人工智能ETF、国泰中证全指家电ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证钢铁ETF。

　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。